PFE(ファイザー)のクレジットスプレッドの事例

活動報告

メンバーの方とPFE(ファイザー)を事例に、日経225との価格の違いを確認しました。

P32.5S@0.11+P32L@0.03にすると
ITM時の最大の支払いは損失限定で0.5×100倍=50ドル、
最大利益は0.11-0.03=0.08×100倍=8ドル、
よって最大損失は50-8=42ドルとなります。

1ドル100円換算だと最大利益800円、最大損失4200円のプットクレジットとなります。
手数料は100円。
このような取引金額のイメージとなります。

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