安全なトレードとしてのボラティリティートレード

Q&A

オプション投資家養成塾第9章からの質問です。

安全なトレードとしてボラティリティートレードである、ATMプット買い+OTMコール売り+ミニの具体的な売り買いですが、大引けの値段で夜間の寄りつきで買い、ひと月待った後SQ日でオプションは決済、ミニも成り行きで決済ということですか?
ミニ8枚ともなるとsq値との差が気になるのですが、よい方法があれば教えてください。

この戦略だけではなく、ギリシャ文字を使った戦略はほとんどがSQ決済はしません。
大引けの値段は理論値なので、だいたいが日中や夜間の場が動いているときに発注しますよ。

 

テキストの検証結果はPrizeを用いてSQまで持ち続けた場合を想定していますが、実際には期中で想定利益に達したところ決済するのが無難です。


よってミニ8枚のSQの差というのも期中決済なら問題になりません。

 

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